Proyectos / Trabajos del máster
Arbitraje en renta variable
Libros de órdenes de cuatro mercados europeos
Resumen
Une los libros de órdenes de BME, Aquis, Cboe y Turquoise en una cinta consolidada y busca precios que se cruzan entre mercados. Encontró 2.719 oportunidades y demostró que bastan unos pocos milisegundos de latencia para que desaparezca el beneficio.
pandas, con un simulador de latencia.
Qué hace
Un pipeline sobre ficheros de cotizaciones y de estado de BME, Aquis, Cboe y Turquoise. Para cada instrumento elimina los precios especiales que publican los mercados como marcadores, se queda solo con la negociación continua y fusiona los cuatro libros en un tape consolidado. Después busca los momentos en que la mejor compra de un mercado supera la mejor venta de otro, y quita los duplicados que deja un mismo precio al propagarse en el tiempo.
Resultados
Encontró 2.719 oportunidades. Un simulador de latencia repite cada una con retraso, y el beneficio cae rápido: bastan unos milisegundos para que desaparezca.
Figuras
