Proyectos / Trabajos del máster
Crédito explicable
Decisiones de crédito auditadas con SHAP y LIME
Resumen
Un modelo de concesión de crédito con dos escenarios de coste, auditado con SHAP, LIME, contrafactuales y un árbol subrogado. Cuando conceder a un moroso cuesta diez veces más que rechazar a un buen cliente, elegir el umbral por coste esperado redujo el coste un 51 %. XGBoost ganó en los dos escenarios. Equipo de 3.
La tarea
Construir, auditar y ajustar un modelo de concesión de crédito en dos escenarios de coste: uno simétrico y otro en el que aprobar a un moroso cuesta diez veces más que rechazar a un buen cliente. Comparamos regresión logística, XGBoost, dos redes en Keras y un bandit LinUCB propio con validación cruzada sin fugas, y elegimos el umbral por coste esperado. XGBoost ganó en los dos escenarios.
La auditoría
Un árbol subrogado con reglas legibles, contrafactuales que explican a un cliente rechazado qué tendría que cambiar, SHAP global y local y, además de lo pedido, importancia por permutación, PDP e ICE, LIME comparado con SHAP en estabilidad y subgrupos por edad. En el escenario 10 a 1, elegir el umbral por coste esperado redujo el coste un 51 %.
Figuras
