Polymarket
¿Tienen inercia las velas de bitcoin?
Resumen
Un experimento sobre los mercados «Bitcoin up or down» de Polymarket. La hipótesis era la inercia y los datos dijeron que no: las velas repiten color menos de la mitad de las veces. Las ventajas de mi primera versión venían de fugas de información futura, así que aparqué el bot antes de meter dinero.
Python sobre velas de Binance, con un test que vigila las fugas de información futura.
La idea
Los mercados «Bitcoin up or down» de Polymarket pagan según si una vela cierra por encima de su apertura. Mi hipótesis era el momentum: a una vela verde le suele seguir otra verde. Monté un bot con límites de riesgo y modo paper para operarla.
Lo que dijeron los datos
No hay momentum. En velas de 15 minutos y de una hora, el color se repite menos de la mitad de las veces, en 2024-25, en 2025-26 y fuera de muestra. Las ventajas que mi primera versión encontraba en el volumen, la volatilidad y las mechas venían de mirar al futuro: usaban datos de la misma vela que se quería predecir. Ahora un notebook enseña la fuga y un test la vigila. Archivé el bot antes de meter dinero.
Figuras
