Proyectos / Trabajos del máster
Preprocesado de datos
Los métodos de López de Prado, paso a paso
Resumen
Barras de ticks, de volumen y de dólares, diferenciación fraccional, limpieza de la covarianza con Marchenko–Pastur, etiquetas de triple barrera y particiones que respetan el tiempo. Se eligieron las barras de dólares como base, y la serie se vuelve estacionaria desde d = 0,4 conservando parte de su memoria. Hecho en pareja.
Barras y memoria
Los métodos de preprocesado de López de Prado, paso a paso. Se construyen y comparan barras de ticks, de volumen y de dólares, y las de dólares quedan como base. Se prueba la diferenciación fraccional de d = 0 a 1; desde d = 0,4 la serie es estacionaria y conserva parte de su memoria.
Covarianzas, etiquetas y particiones
La matriz de covarianzas de diez criptomonedas se limpia con Marchenko–Pastur, los eventos se etiquetan con la triple barrera, con umbrales fijos y basados en la volatilidad, y las particiones de entrenamiento y test respetan el tiempo.
Figuras
